Я хочу, чтобы AdGuard VPN работал на некоторых сайтах

Если AdGuard VPN нужен вам лишь для небольшого количества ресурсов, переключитесь на Выборочный режим. Для этого откройте вкладку Исключения в приложении, нажмите Выборочный режим и Переключить сейчас в диалоговом окне подтверждения. Нажмите кнопку Добавить сайт и введите домены, для которых вам нужен AdGuard VPN: AdGuard VPN будет работать только на них.

У Выборочного режима свой список исключений, отдельно от Обычного режима.